3个为什么您绝不能错过做空市场交易的原因


来源:   时间:2020-05-02 14:26:52


Shubham Agarwal

您做空吗?您有70%的概率不这样做。大多数投资者对在市场上做空交易持怀疑态度,通常采用“只做多”的策略。大多数交易指标的确有多头和空头信号,如果正确使用,空头指标可以放大为有利。

让我们看一下为什么要执行下一个卖空信号的3个原因。

快动作

Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周:到期日后的前四个交易警告:“在Nifty银行部署熊看跌价差”

大多数更正;无论是牛市调整还是市场新的崩溃,都是陡峭的。如果您错过了9月5日至12月07日(2年4个月)3700点的反弹,那么通过参加9个月内的秋季发布会获得类似的回报。即使在更短的时间范围内(例如每天或每周)进行校正,此现象也仍然有效。

随着市场的上涨,通常利用杠杆作用通常会创建大量的多头头寸,需求和供应方程的轻微变化会导致连锁反应使价格崩溃并崩溃。止损触发了其他投资者的进一步止损,并导致经纪公司为杠杆头寸进行保证金追缴。

使用选项的高回报风险

期权是一种工具,它不仅由基础成分构成,而且还具有许多其他因素,其中之一就是Theta(时间值)。如果投资者对Nifty有300点的上升预测,并且预计在3-4个月内实现,则买卖看涨期权可能不可行,或者可能会因Theta衰减而无法获得很高的风险回报,因为Theta衰减会否定收益。基础的。您可能不得不将头寸滚动到下一个到期日,从而导致回报不那么令人鼓舞。在这些情况下,单选项之所以美观,是因为它具有低风险和高回报的功能,必须通过增加多条支路来强制转换为复杂性,以节省theta衰减。

购买简单的认沽期权可能会有所回报,因为市场倾向于以较高的修正势头下跌,而Theta衰减的影响很小。一个例子是200个点的校正期望值,其时间范围仅为1个月。这使得下跌交易比上涨交易更加有利可图。

波动与相关

波动性是构建期权费的重要组成部分。平均而言,波动率与基础工具高度负相关。这意味着,如果基础工具上升,则波动率应纠正,而如果基础工具下降,则波动率应上升。

现在,正如我们所知,长期期权的波动性是正的。因此,如果波动率上升,无论您持有看涨期权或看跌期权,期权的价值都会增加,但如果波动率下降,期权价格也应进行修正。

保持讨论的等式,在下降的市场中,由于负相关性会导致波动率上升,这会推升看跌价格。在这种情况下,由于a)底层证券向下移动b)由于波动率上升而产生了利润。

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